Las opciones delta trading estrategia es una estrategia adecuada para las opciones trading con un pequeño saldo en la cuenta. Prometemos que después de pasar por estas opciones trading guía entenderá completamente qué son las opciones delta trading y por qué esto es clave para la rentabilidad de las opciones. También aprenderá una forma útil de usar delta trading a trade baja volatilidad.
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Delta, Gamma, Theta y Vega son todas palabras griegas que pueden parecer confusas por fuera, pero le prometemos que al final de esta guía de opciones entenderá completamente cómo delta en trading obras.
Si tiene un capital limitado para invertir en acciones, tiene una gama limitada de trading estrategias para usar y obtener grandes ganancias. No puedes comprar muchas acciones porque tu capital es demasiado pequeño.
Delta trading le permite ajustar su cuenta para que pueda posicionarse para obtener grandes ganancias en el mercado de valores con poco capital. Para esto, necesita saber cómo administrar el delta.
Si no sabe nada sobre delta, cubriremos todo lo que necesita saber y además le mostraremos cómo funciona el cálculo de delta de opciones para que pueda saber en cualquier momento cuánto vale el valor de su opción.
Comprender qué es delta en trading puede ayudarnos a elegir mejor nuestros precios de ejercicio y por qué las opciones sobre acciones delta son clave cuando tiene una pequeña trading cuenta.
Vamos a empezar…
Delta es una de las cuatro opciones griegas. Y el opción griegos puede ayudarnos a analizar cómo se espera que operen nuestras operaciones de opciones en relación con los cambios en cosas específicas con el instrumento subyacente. Los «griegos» se pueden utilizar para muchos diferentes trading estrategias y tienen muchas aplicaciones diferentes.
Entonces, ¿qué significa delta en opciones?
La delta griega de opciones es la medida del riesgo direccional de una opción. Delta mide esencialmente cuánto aumentará o disminuirá el valor de su opción en función del cambio de precio subyacente de la acción. Y esa es la razón por la cual las inversiones delta son tan importantes.
Para comprender el delta en las opciones, puede verlo como un barómetro sensible que nos dice qué tan sensible es el precio de la opción en relación con los cambios en el precio de las acciones. Entonces, el delta nos dice el cambio de precio esperado de esa opción en relación con un movimiento de un dólar en el precio de las acciones.
Tomemos unas opciones hipotéticas trading ejemplo.
Para un delta de 0.70 o 70%, indica que la opción se moverá igual al 70% del cambio de precio de la acción subyacente.
Si el precio de las acciones sube $1, deberíamos ver un aumento equivalente de 70 centavos en la prima de la opción. Por otro lado, si el precio de las acciones cayera $1, la opción debería disminuir 70 centavos.
Esto parece fácil. Pero como nuestro amigo Trader Miguel explicadelta trading Las estrategias a menudo pueden ser muy matizadas.
Ahora, avanzando, aprendamos cómo calcular el delta de una opción para ambas opciones de una sola pierna. trading estrategias y estrategia de opciones de múltiples piernas.
Consulte a continuación el cálculo del delta de la opción.
La fórmula delta de opciones es una simple ecuación de multiplicación entre el delta y el número de contratos comprados o vendidos.
Posición Delta = Delta x 100 x Número de contratos
Aquí hay un ejemplo delta de opción de compra.
Suponemos que posee 5 contratos de llamadas de Facebook, con un delta de 0,65.
El cálculo de la opción delta le da un resultado de $325.
Delta de posición = 0,65 x 100 x 5 = 325
Esto significa que si el precio de las acciones sube $1, la posición de la opción aumentará $325.
Entonces, ¿cómo calculamos el valor esperado de la opción usando delta?
Para este, aplicamos la siguiente opción de cálculo delta:
Aumento de $1 en el precio de las acciones = Precio de la opción actual + Delta
Entonces, para nuestro ejemplo, si asumimos que el precio actual de la opción es $3, un aumento de un dólar en el precio de las acciones significa que se espera que la opción valga $3 + 0,65 = $3,65. Esta es solo una estimación nueva precio de opciones.
Cuando tenemos una estrategia de opciones de tramos múltiples, el cálculo delta de opción implica calcular el delta de posición para cada tramo individualmente y luego simplemente sumar los resultados.
Consideremos que tenemos una extensión de llamada larga simple con dos piernas.
Por ejemplo, las acciones de ABC son trading a $ 100 y pusimos 10 contratos largos a un precio de ejercicio de 95 y 10 contratos cortos a un precio de ejercicio de 110. Ambas opciones con la misma fecha de vencimiento. El delta para estas dos patas es 0,50 para las opciones largas y -0,30 para las opciones cortas.
El cálculo delta de opción posicional para el primer tramo es 0,50 x 100 x 10 = $500 y respectivamente para el segundo tramo -0,30 x 100 x 10 = -$300.
Cuando sumamos los dos resultados, obtenemos el cálculo delta total de la opción $500 + (-$300) = $200.
Sin embargo, para entender completamente el stock delta trading ¿Necesita comprender también cómo funcionan las finanzas delta?
Veamos algunos ejemplos y veamos cómo las opciones delta trading obras.
Vea abajo:
En general, el precio delta aumentará o disminuirá dependiendo de cuán dentro o fuera del dinero se vuelva su opción.
Como ejemplo:
Supongamos que las acciones de Apple son trading a $300 por acción y tenía una opción de compra fuera del dinero de $310 con una fecha de vencimiento dentro de 4 meses. Esa opción podría tener un delta de 0,40 o 40%.
También vamos a suponer que la opción de Apple tenía un precio de $5,00, que equivale a $500.
Para continuar con nuestro ejemplo de opciones sobre acciones, vamos a suponer que las acciones de Apple aumentaron $10.
Veamos cómo este aumento en el precio de las acciones afectará nuestro delta de opciones sobre acciones.
Nuestra opción de compra OTM fuera del dinero con un delta del 40 % aumentaría $4,00, lo que equivale a $400.
Nota* como la opción delta va más allá en el dinero, su delta aumentará hasta un 100%. Del mismo modo, si la opción sobre acciones se aleja más del dinero, su delta disminuirá.
Reanudemos ahora nuestro tren de pensamientos con el ejemplo anterior de opciones sobre acciones.
Entonces, ahora nuestra opción de acciones de Apple está en el dinero. Pero, nuestro delta también podría aumentar del 40% al 65%.
En este caso, si las acciones de Apple aumentaran otros $10, nuestra opción de acciones ahora aumentará un 65%, lo que equivale a $650.
Como puede ver, su delta aumenta a medida que sube el precio de las acciones y disminuirá a medida que el precio de las acciones baja.
Ahora, hay una cosa crítica a la que debe prestar atención: el precio de las opciones sobre acciones se mueve de manera totalmente diferente al precio del mercado de valores subyacente.
Vea abajo:
En publicaciones anteriores, acabamos de discutir cuán beneficiosas son las opciones trading puede ser. Al usar los griegos, podemos agregar otra capa de análisis que puede ayudarnos a hacer más inteligente trading decisiones
Supongamos un ejemplo hipotético en el que el precio de las acciones subyacentes baja. Posteriormente, el precio de la opción también bajará. No solo el precio de la opción está disminuyendo, sino que el valor delta también está bajando.
Ahora, el efecto dañino es que, en algunos casos, cuando el precio de las acciones vuelve a donde estaba cuando compró la opción, es posible que el valor de su opción no vuelva a donde estaba.
¿Cómo podemos explicar este fenómeno de la opción?
El valor de la opción en el camino hacia abajo estaba disminuyendo en un porcentaje más alto porque el delta era más alto. Pero, cuando el precio de las acciones volvió a subir, el valor de su opción aumentaba en un porcentaje menor porque el delta ahora era más bajo.
Por lo tanto, puede tener razón en la dirección del precio de las acciones, pero puede estar equivocado en la opción trade.
Por eso es importante averiguar cuándo es mejor comprar una opción dentro del dinero, en la opción monetaria o fuera del dinero.
No compre opciones OTM simplemente porque son económicas. Las opciones out-of-the-money pueden ser buenas cuando el precio de las acciones está subiendo con un fuerte impulso predominante. Sin embargo, si el precio de las acciones carece de impulso, la opción fuera del dinero, que tiene una pequeña delta, apenas se moverá. Posteriormente, también vas a luchar contra el decaimiento del tiempo.
Por otro lado, si compra opciones de ITM, incluso si el precio de las acciones tiene un pequeño movimiento de precios, su opción puede volverse rentable rápidamente.
Ahora te estarás preguntando:
¿Cómo puede beneficiarse exactamente de la gestión del delta de opciones sobre acciones?
Con las posiciones neutrales delta puede minimizar el riesgo y al mismo tiempo proteger el pequeño saldo de su cuenta.
¿Suena bien?
Entonces comencemos…
En esta sección, aprenderá las opciones delta trading estrategia, a saber, la estrategia delta-neutral.
Puede que te estés preguntando:
¿Qué es delta neutral? trading?
En finanzas, delta neutral es la posición total en una acción dada donde la suma de los deltas de Puts, Calls y acciones es cercana o igual a cero. La principal ventaja que viene con el uso de delta neutral trading es que usted puede beneficiarse del decaimiento temporal de las opciones.
Entonces, ¿cómo construir una posición delta neutral?
Para ello, vamos a considerar un ejemplo hipotético.
Suponemos que tenemos las siguientes dos opciones:
- Abril 60 Llamadas = 3.0 con un delta = 70
- 50 de abril Puts = 1,20 con un delta = -35
Para construir una posición neutral delta, necesitamos formar una relación de los dos deltas: 70/35 = 2.
Esto significa que tenemos que comprar 2 contratos Put por cada contrato Call.
Por ejemplo, si compramos 10 llamadas, necesitamos comprar 20 opciones de venta para formar una posición neutral delta. Si queremos escribir opciones, podemos vender 10 Calls y 20 Puts.
Alternativamente, también podemos tener cualquier combinación ajustando la posición con el stock.
Para entender este concepto más avanzado, veamos el mismo ejemplo.
En lugar de neutralizar nuestras posiciones ajustando el número de contratos de opciones, compraremos o venderemos las acciones subyacentes.
Si solo compramos 10 Calls y digamos 15 Puts nos quedan los siguientes deltas.
Aplicamos el cálculo de opción delta y tenemos los siguientes deltas:
- 70x100x10 = $700
- -0,35 x 100 x 15 = -$525
Si sumamos los dos deltas tenemos $700 – $525 = $175.
No logramos acercar nuestro delta a cero.
Entonces, lo que podemos hacer es vender 175 acciones de las acciones subyacentes para construir una posición neutral en el mercado delta. Equilibrar los deltas positivos y negativos es una herramienta esencial de gestión de riesgos que puede ayudarlo a traer sus opciones trading juego al siguiente nivel.
En resumen, Delta trading realmente puede aumentar la probabilidad de éxito con las opciones. Antes de involucrarse con estos conceptos, asegúrese de comprender el delta de opciones sobre acciones y cómo funciona realmente el cálculo del delta de opciones.
Mediante el uso de las opciones delta trading estrategia puede cubrir el delta o la direccionalidad de las opciones. La principal exposición al riesgo de la estrategia delta neutral es la volatilidad. En este caso, eres trading volatilidad y ganar dinero independientemente de la dirección del mercado.
Si tiene razón sobre el nivel correcto de volatilidad y cómo difiere de la volatilidad implícita en el precio de una opción, puede obtener grandes ganancias incluso con una pequeña trading cuenta. El uso de indicadores de volatilidad, como el rango real promedio (ATR), puede ayudar a que sea mucho más fácil determinar cuándo estas estrategias serán más efectivas.
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