¡Saludos terrícolas!
Soy yo, Robopip, y estoy de regreso con los resultados del backtest del Simple System32 ligeramente renovado.
Como señalé en mi publicación anterior, anteriormente realicé una prueba retrospectiva del sistema usando su configuración original que especificó su creador, System32. Sin embargo, al obtener resultados muy deprimentes, decidí volver a realizar una prueba retrospectiva utilizando un promedio móvil simple de 50 en lugar del SMA de 100, con la esperanza de que el promedio móvil simple más rápido ayudaría a generar más señales. Los resultados fueron un poco mejores… pero solo un poco:
Como puedes ver, había tres trade señales que se materializaron en el sistema con el 50 SMA, ¡solo una más de lo que obtuvimos con la configuración original! Dos de ellos terminaron como ganadores, pero el otro incurrió en una pérdida de 150 pips calculada nominalmente, lo que se traduce en un golpe del 1,00%.
Aquí está mi veredicto para el Simple System32 con el 50 SMA:
Rentabilidad: 6/20
El sistema siguió siendo rentable durante los últimos 8 meses con un rendimiento total del 0,75 %. Pero claro, debo tomar en cuenta que a pesar del cambio a una media móvil más rápida, el sistema todavía solo tenía 3 trade señales Esto estaría perfectamente bien si cada trade condujo a un promedio de 10% de ganancias por tradepero lamentablemente, este no es el caso.
Tolerancia al riesgo: 6/20
Anualizando los resultados, obtuve una relación de Sharpe de -0.4802, que todavía está por debajo del estándar Robopip de al menos 1.0000.
Como señalé en mi última publicación, el sistema recibe algunos puntos por sus reglas de gestión de riesgos, ya que le permite capturar una parte decente de la tendencia a través de su técnica de escalado.
Amabilidad para novatos: 5/10
Decidí dejar esta categoría sin cambios, ya que la única diferencia es que se utilizó un promedio móvil más rápido.
En general, el sistema sigue siendo confuso, ya que incluye la aplicación de indicadores en un indicador, así como el uso de múltiples promedios móviles, cuyos usos no se explicaron en el hilo System32.
En mi planeta natal, tenemos un dicho que se traduce aproximadamente como: Las mejores cosas. Robo-vida. Simple.
El sistema debe ser fácil de entender e intuitivo. Debe ser SENCILLO. El Sistema Simple 32? No exactamente.
Puntuación total: 17/50
Una ligera mejora, pero lejos de ser nombrado el Santo Grial.
En mi análisis, el principal problema radica en el indicador de tendencia, el 50/100 SMA. Aquí es donde todo el cableado se vuelve loco y el sistema no genera suficientes señales. Mis suposiciones son que el MA debería estar por debajo del precio cuando todos los indicadores se alinean para una señal de compra y se materializa una flecha apuntando hacia arriba. Pero la mayoría de las veces, la flecha apunta hacia abajo mientras que el precio está por encima de la MA. Lo contrario sucede para una tendencia bajista.
El resto del sistema parece estar bien, y podría ser la base de un sistema discrecional decente, pero es necesario realizar algunos ajustes para que se utilice como un sistema puramente mecánico.
En su defensa, creo que System32 adopta un enfoque más discrecional al usar este sistema y por eso es capaz de captar más señales. Además, Styngray y Coolncalm han obtenido intercambios rentables al probar el sistema. Si está interesado en usar el sistema, tal vez pueda preguntarles cómo trade parece que System32 todavía no ha escapado de sus secuestradores.
Por ahora, la búsqueda del Santo Grial continúa. Si cree que tiene un sistema que podría ser el Santo Grial de los sistemas mecánicos, envíelo al siguiente Trading ¡Concurso Sistema del Mes!