La reversión a la media es una teoría matemática que se utiliza a menudo en los mercados financieros.
Representa la tendencia de un mercado a regresar al precio promedio después de un movimiento prolongado.
Este puede ser un precio promedio en un trading gráfico o incluso la tasa de crecimiento de una economía en particular.
Hablando de tiempo, es posible que hayas escuchado el dicho, el tiempo lo es todo. Se aplica a todas las cosas en la vida y trading no es una excepción.
De hecho, iría tan lejos como para decir que el momento adecuado es esencial si tiene la intención de convertirse en una empresa rentable de manera constante. Forex trader.
Después de todo, un mercado que ayer era de compra podría ser de venta hoy, y viceversa.
Hay varias formas en que una acción de precio trader puede cronometrar un mercado. Podemos usar niveles clave, estrategias de acción de precios e incluso rupturas de patrones.
Pero hay una forma más de cronometrar los movimientos de un mercado, y es mediante el uso de la reversión a la media. ¿Cómo medimos el precio medio o promedio de un mercado? Mediante el uso de medias móviles.
Conceptos básicos de la media móvil
Antes de entrar en los detalles de la reversión a la media, primero cubramos los conceptos básicos de las medias móviles.
Tal como su nombre lo indica, un promedio móvil muestra el precio promedio durante un período específico.
Esto podría ser 10 días o 10 minutos. Una media móvil es un indicador rezagado porque se basa en precios anteriores.
Aparecen las medias móviles dos formas basicas – la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA).
El promedio móvil simple usa un promedio directo de precios pasados, mientras que los promedios móviles exponenciales dan mayor peso a los precios más recientes.
El uso más común de los promedios móviles es ayudar a identificar el inicio de una nueva tendencia o incluso la fuerza de una tendencia existente.
Pero no es así como los vamos a usar. En su lugar, vamos a utilizar las medias móviles de una manera mucho más perspicaz, como una herramienta de reversión a la media.
Comprender la reversión a la media
En este punto, debería ser bastante obvio cómo se puede usar una media móvil o una combinación de medias móviles como herramienta de reversión a la media. Después de todo, ambos se basan en promedios.
Para mantener las cosas simples, vamos a desglosar el término, reversión a la media usando las siguientes dos definiciones:
Media = precio medio
Reversión = Volver a
Así sabrás que cuando me refiero a la media, me refiero al precio medio. Y cuando hablo de reversión, me refiero a que el mercado vuelve al precio medio.
Bastante fácil, ¿verdad?
Echemos un vistazo a cómo funciona una reversión a la media.
Observe en la ilustración de arriba, tenemos dos elementos en el trabajo. Tenemos la media y tenemos la reversión a esa media. Esta es la forma más básica de reversión a la media. Aunque el concepto es fácil de entender, estoy seguro de que lo que está a punto de aprender cambiará su forma de ver los mercados.
Ahora que está comenzando a comprender la idea de cómo se pueden usar los promedios móviles como una herramienta de reversión a la media, profundicemos un poco más para comprender mejor la relación entre los dos.
Reversión a la media y medias móviles
Lo primero que debemos averiguar es qué promedios móviles debemos usar. Aquellos que están familiarizados con mi estilo de trading Sé que me gusta usar los promedios móviles exponenciales (EMA) de 10 y 20.
También uso estos dos promedios móviles como soporte y resistencia dinámicos.
Así es como se ven los EMA 10 y 20 en un gráfico de acción del precio.
El gráfico anterior muestra el marco de tiempo diario AUDUSD con los 10 y 20 EMA aplicados. Observe cómo la EMA 10 en rojo sigue la acción del precio mucho más cerca que la EMA 20. Esto se debe a que la EMA 10 se basa en los 10 períodos anteriores, o en este caso días, mientras que la EMA 20 se basa en los 20 días anteriores.
Veamos el mismo gráfico nuevamente, solo que esta vez, vamos a ver estos promedios móviles de manera un poco diferente.
Esta vez, estamos usando el área entre las EMA 10 y 20 como zona para indicar una reversión a la media. Esta zona representa el precio promedio a medida que el mercado tiende al alza y nuevamente a medida que tiende a la baja.
Observe cómo el mercado encuentra soporte y resistencia en esta área dentro de cada tendencia. Así es como podemos usar los promedios móviles exponenciales de 10 y 20 para ayudar a encontrar áreas para buscar oportunidades de compra y venta.
Pero hay otra manera en la que podemos usar el concepto de reversión a la media para ayudar a cronometrar nuestras entradas en el mercado. Es lo contrario de la palabra, «reversión».
Evitar las sobreextensiones
Si una reversión es un mercado que vuelve a la media, una sobreextensión es todo lo contrario. Representa un mercado que se ha alejado mucho de la media y, por lo tanto, es probable que vuelva a la media.
Agreguemos sobreextensiones al mismo gráfico diario AUDUSD.
No se preocupe, el cuadro anterior no es tan confuso como podría parecer al principio. Todo lo que hicimos fue agregar sobreextensiones para ilustrar el área en la que es más probable que el mercado regrese a la media.
Observe cómo se producen las sobreextensiones justo antes de que el mercado vuelva a la media. Aquí es donde se puede ver la verdadera ventaja cuando se usan promedios móviles como herramienta de reversión a la media.
Si el mercado se desvía demasiado de los promedios móviles, generalmente es mejor esperar un retroceso a la media antes de comprar o vender.
Cuidado con las variables
Una pregunta que recibo con bastante frecuencia es, ¿cómo sé cuándo el mercado ha retrocedido lo suficiente al precio promedio? La respuesta a esta pregunta depende de tres variables.
Echemos un vistazo a cada una de estas variables con mayor detalle.
El mercado
Vamos a definir «el mercado» como el par de divisas, materia prima, metal precioso, etc. que está trading. Cada mercado se mueve con su propia música. En otras palabras, cada mercado tiene su propia forma distinta de entrar y salir de las tendencias, así como su flujo y reflujo dentro de una tendencia.
No hay dos mercados iguales en lo que respecta al precio medio o en qué medida un movimiento puede alejarse del precio medio. Sin embargo, con la ayuda de las EMA 10 y 20, es posible identificar esta área en cualquier mercado. Esto se debe a que las medias móviles se ajustan según el mercado al que se hayan aplicado.
Periodo de tiempo
El marco de tiempo es extremadamente importante cuando se trata de la reversión a la media. Al igual que varios mercados, cada período de tiempo tiene su propia forma de moverse. De hecho, he descubierto a lo largo de los años que las medias móviles exponenciales de 10 y 20 funcionan mejor en los marcos de tiempo diarios y de cuatro horas.
Condiciones actuales
Esta es quizás la más importante de las tres variables. Las condiciones actuales del mercado son las que le permiten «leer» cómo podría reaccionar el mercado a la media.
Cabe señalar que el estudio y la aplicación de la reversión a la media se adaptan mejor a los mercados en tendencia. Así que si un mercado es trading dentro de un rango o incluso entrecortado, la reversión a la media no será de mucha ayuda.
Uso de la reversión a la media para medir el tiempo de sus entradas
Todo esto es genial, pero al final del día, se trata de programar sus entradas en el mercado. De hecho, convertirse en un exitoso Forex trader se trata de tiempo. La dinámica del mercado cambia constantemente, por lo que es esencial tener una forma de cronometrar sus entradas.
Los 10 y 20 EMA son adecuados para este trabajo. Nos brindan una forma de evitar las sobreextensiones y centrar nuestra atención donde corresponde: en retrocesos al precio medio dentro de una tendencia.
Echemos un vistazo a cómo estos dos promedios móviles pueden ayudarlo a cronometrar sus operaciones en un gráfico de cuatro horas.
El gráfico de cuatro horas de USDZAR anterior muestra cómo se pueden usar los promedios móviles para ayudar a cronometrar nuestras entradas. Queremos evitar comprar o vender cuando el mercado se ha alejado mucho de las medias móviles, ya que estas sobreextensiones pueden dar lugar rápidamente a una reversión a la media.
En este punto, puede que se esté preguntando, pero ¿no es esto similar al soporte y la resistencia dinámicos?
La respuesta es sí, es muy similar. La principal diferencia es que cuando se estudia la reversión a la media, el objetivo es evitar las sobreextensiones. En otras palabras, comprar demasiado alto o vender demasiado bajo. El objetivo del soporte y la resistencia dinámicos es utilizar los promedios móviles como confluencia adicional en el «valor», el área donde es más probable que un mercado continúe en la dirección de la tendencia.
Excepciones a la Regla
Como la mayoría de las cosas, la aplicación de la reversión a la media tiene sus excepciones. Las más obvias de estas excepciones son las que ya se han mencionado. Sin embargo, vale la pena mencionarlos nuevamente.
El estudio y la aplicación de la reversión a la media como trading La herramienta se adapta mejor a los marcos de tiempo diarios y de cuatro horas. Eso no quiere decir que otros marcos de tiempo no tengan una media, como ciertamente la tienen. Sin embargo, en mi experiencia, estos dos marcos de tiempo son los más confiables cuando se usa la reversión a la media para identificar oportunidades de compra o venta. Por lo tanto, podemos considerar cualquier otro período de tiempo como una excepción a la regla.
Otra excepción es un mercado que varía o uno que está experimentando un “choque” considerable. En otras palabras, no hay una dirección o tendencia clara. Recuerde que el uso de la reversión a la media como trading la herramienta/ventaja se utiliza mejor dentro de un mercado en tendencia. Puede ser una tendencia a corto plazo en el gráfico de cuatro horas o una tendencia a más largo plazo en el gráfico diario. De cualquier manera, se necesita un claro sesgo direccional para aprovechar al máximo el uso de la reversión a la media.
Mercados fuera de control
La última excepción se puede definir como «mercados fuera de control». ¿Qué es un mercado fuera de control, te preguntarás? Es un mercado que está experimentando una compra o venta extrema y, por lo tanto, no es tan probable que vuelva al precio medio dentro del período de tiempo «estándar».
Aquí hay un ejemplo de un mercado fuera de control en el marco de tiempo diario.
Observe en el gráfico diario USDJPY anterior, el mercado realizó dos movimientos prolongados durante los cuales no hubo reversión a la media. De hecho, el segundo rally sumó 1.600 pips. Es raro que un mercado se mueva esta distancia sin un retroceso, sin embargo, claramente puede suceder y sucede.
Quizás se pregunte por qué alguien no querría comprar durante estos repuntes cuando los promedios móviles se separaron. Es una investigación legítima, pero que merece más autorreflexión que cualquier otra cosa. Todo se reduce a tu estilo de trading – es decir, su nivel de comodidad como trader.
Podrías optar por ser más un columpio trader, lo que implica buscar reversiones a la media. O tal vez te interese convertirte más en un puesto trader, en cuyo caso los dos rallies anteriores sin duda le interesarían. Me considero un swing de corto a mediano plazo. trader. Es lo que funciona para mí y es lo que enseño en mi curso de acción del precio.
Independientemente del estilo que elija en última instancia, es importante ceñirse a su trading plan. Si dice que se eviten las sobreextensiones usando las EMA de 10 y 20, entonces se deben evitar las dos subidas del USDJPY anteriores, al menos en el marco de tiempo diario.
Lo que me lleva al último punto de la lección de hoy. ¿Recuerdas que mencioné que una de las variables es el período de tiempo que estás viendo?
Aquí está el mismo repunte del USDJPY de 1600 pips, solo que esta vez estamos viendo el marco de tiempo de cuatro horas.
Observe cómo el par formó una pin bar alcista en una reversión a la media. También tuvimos una antigua resistencia en la línea de tendencia que ahora actúa como soporte. Este es un gran ejemplo de cómo puede usar la reversión a la media, la barra pin trading estrategia, líneas de tendencia e impulso a tu favor.
Entonces, ¿qué marco de tiempo es mejor? Esto nuevamente depende de cómo elijas trade y en última instancia cuál es su trading dice el plano. Pero no existe una regla que diga que no puede profundizar en el gráfico de cuatro horas para buscar oportunidades si el gráfico diario muestra una tendencia fuerte. De hecho, considero que esta es la forma preferida de trade Forex acción del precio.
Resumen
Espero que esta lección le haya presentado una nueva forma de usar los promedios móviles como una herramienta de reversión a la media. Solo recuerde usar siempre las técnicas discutidas aquí en combinación con otros factores de confluencia para realmente poner las probabilidades a su favor.
Para concluir, repasemos algunos de los puntos más importantes de la lección de hoy.
- La reversión a la media es una teoría matemática que se utiliza a menudo en los mercados financieros.
- El término “media” = precio medio mientras que “reversión” = volver a
- Para los comerciantes, el término «reversión a la media» implica el estudio y la aplicación de la tendencia de un mercado a regresar al precio promedio después de un movimiento prolongado.
- Podemos usar las medias móviles exponenciales (EMA) de 10 y 20 como herramienta de reversión a la media
- Los EMA 10 y 20 funcionan mejor en los marcos de tiempo diarios y de cuatro horas.
- Si un mercado se aleja demasiado de los promedios móviles exponenciales de 10 y 20, generalmente es mejor esperar un retroceso a la media antes de buscar una señal de compra o venta.
- Una sobreextensión es lo opuesto a la reversión a la media: representa un mercado que ha realizado un movimiento prolongado y, por lo tanto, es probable que vuelva a la media.
- Hay tres variables que afectan las reversiones a la media: el mercado, el marco temporal y las condiciones actuales.
- El estudio y la aplicación de la reversión a la media pueden ayudarlo a cronometrar sus entradas para evitar sobreextensiones
Tu turno
¿Qué opinas sobre el uso de la reversión a la media como trading ¿herramienta? ¿Utiliza actualmente algo similar para evitar las sobreextensiones del mercado?
Deje sus comentarios a continuación. ¡Espero escuchar de usted!