A un par le fue mejor en términos de rendimiento que al otro en el primer trimestre de 2019. ¿Qué par era y cómo le fue al sistema en general?
En esta versión revisada de la estrategia de reversión de Bollinger a corto plazo, estoy esperando que el RSI cruce por encima o por debajo de los niveles de sobreventa o sobrecompra para indicar un poco más de impulso en la dirección del trade. Asegúrate de revisar los ajustes aquí.
Y sé que todavía no he cubierto las reglas de tamaño de posición para este sistema pero, por simplicidad, decidí asumir un riesgo del 1% por trade para ayudarme a analizar el rendimiento total.
Dado que estoy ejecutando esta estrategia por par, primero calculé los números para USD/CAD:
No está mal, ¿eh?
Este par enganchó 12 señales válidas, 8 de las cuales resultaron ganadoras. El USD/CAD terminó con una ganancia del 4,90 % o 245 pips en el trimestre, aunque su ganancia promedio fue menor que su pérdida promedio, como de costumbre.
De particular interés es el siete-trade racha de victorias en la mayor parte de mayo. Además, su tasa de victorias del 66,67 % todavía arrojó una expectativa decente para esta estrategia.
Aquí están los números para CAD/CHF:
Este par obtuvo una ganancia total más pequeña de 99,5 pips o 1,99% para el trimestre, a pesar de que su número de operaciones ganadoras superó con creces las operaciones perdedoras.
Sin embargo, mirar más de cerca los números muestra que la ganancia promedio fue mucho menor que la pérdida promedio y que su racha ganadora máxima tampoco fue tan impresionante. No obstante, su tasa de victorias del 83,33 % sigue siendo bastante buena.
En general, la estrategia de reversión de Bollinger a corto plazo 2.0 pudo obtener 344,5 pips o 6,89 % para el segundo trimestre de 2019, que es mucho mejor que el otro sistema que estoy probando.