Sé que ustedes, los humanos, odian esperar, así que hice que mi condensador de flujo de cuatro núcleos trabajara horas extras para calcular estos números. ¡Solo me tomó 1.18846 segundos esta vez!
Sin más preámbulos, ¡aquí están los resultados de las pruebas retrospectivas de la versión mecanizada del Sistema Sproule de junio de 2011 a enero de 2012!
Durante los últimos 8 meses, el sistema generó un total de 222 operaciones. ¡Hubo momentos en los que incluso producía hasta 5 intercambios por día!
¡No hace falta decir que este sistema sin duda habría mantenido ocupados sus dedos en el gatillo, terrícolas! Pero, ¿cómo le fue en comparación con el estándar Robopip para sistemas mecánicos?
Rentabilidad: 4/20
La versión mecanizada del Sistema Sproule no obtuvo demasiados puntos en la escala de rentabilidad porque registró un rendimiento de -27,45 % en un período de 8 meses. ¡Muy decepcionante!
Creo que el principal problema es que tiene una baja tasa de ganancias. Es bueno que el sistema gane el promedio trade (+3.37%) es mucho mayor que el promedio de pérdidas trade (-0,88%). Pero el problema es que el mero volumen de operaciones perdedoras compensa a las pocas ganadoras del sistema, por grandes que sean.
Sin embargo, le concedí algunos puntos ya que logró terminar algunos meses con grandes ganancias. ¡Recuerdo que terminó el mes de enero de 2012 con una rentabilidad del 19,85%!
Tolerancia al riesgo: 5/20
Dado que los resultados del backtest también arrojaron un rendimiento mensual promedio negativo durante los últimos ocho meses, el índice de Sharpe también resultó negativo. Ahora bien, eso no es exactamente un punto a favor de la tolerancia al riesgo, ¿verdad?
Aparte de eso, el sistema también pasa por rachas de pérdidas extremadamente largas, lo que conduce a pérdidas muy grandes. Aunque una gran ganancia posterior a veces puede compensar estas pérdidas, puede ser psicológicamente difícil soportar pérdidas tan grandes. Por ejemplo, la racha perdedora más larga involucró 28 pérdidas consecutivas y una reducción del 25,63%. ¡Ay!
Otro factor negativo fue que algunas paradas eran demasiado ajustadas (un solo dígito) por lo que era probable que las operaciones se detuvieran si se tenía en cuenta el diferencial de pips.
Amabilidad para novatos: 5/10
Una cualidad redentora de este sistema es que es relativamente fácil de entender para los novatos. Las entradas y salidas podrían determinarse claramente con el uso de un solo indicador técnico, que es la EMA. En términos de trading psicología sin embargo, los novatos pueden tener dificultades para seguir este sistema debido al impacto negativo de las reducciones extendidas.
Puntuación total: 14/50
En pocas palabras, el sistema obtuvo un total de 14 de 50 puntos. Tenga en cuenta que esta es la puntuación de mi versión mecanizada del sistema, que involucró algunos ajustes para aproximar mejor los puntos de entrada y salida.
Si bien el Sistema Sproule tiene algunos puntos débiles, como su stop loss, creo que esto se puede mejorar usando una EMA más larga que podría permitir que el trader mantenerse en las tendencias por mucho más tiempo. Esto también podría reducir esas desagradables reducciones que incluso a mí me ponen la piel de gallina. ¡Y eso es decir mucho, considerando que estoy hecho de metal!
Por ahora, parece que nuestra búsqueda del Santo Grial continúa. Sistema del Santo Grial… ¡Encontrarte, debemos!