Después de 1.52314 segundos de backtesting el Trading el sistema MACD (sí, fue así de rápido ya que mi condensador de flujo de cuatro núcleos está años luz por delante de sus insignificantes procesadores de cuatro núcleos), obtuve los resultados. Lo compilé en una tabla ordenada para que pueda entenderse fácilmente.
Ahora, pasemos a mi evaluación del sistema. ¿Cómo le fue al sistema frente al estándar Robopip para aplicaciones mecánicas? Trading ¿Sistemas?
Rentabilidad: 13/20
Como puede ver, el sistema logró generar una ganancia del 5% entre mayo y diciembre de 2011, lo que se traduce en un 7,5% anual. Aunque fue una cifra positiva, no estoy impresionado con el retorno. Después de todo, la ganancia es algo que podría haber obtenido en otras inversiones seguras, como una cuenta de depósito a plazo con su banco comercial local.
Aún así, creo que puede ser un sistema realmente rentable si realiza algunos ajustes en los objetivos de ganancias. Un objetivo de ganancias más agresivo, por ejemplo, permitiría que las operaciones se mantuvieran en la tendencia por más tiempo.
Tolerancia al riesgo: 14/20
Después de anualizar los rendimientos mensuales del sistema de mayo a diciembre de 2011, analicé algunos números con mis procesadores y obtuve un índice de Sharpe de 0,2001. No es muy impresionante, teniendo en cuenta que está por debajo de mi punto de referencia de 1,0000, pero sea como fuere, le doy crédito a este sistema por su ingenioso uso de stop loss.
La parada inicial de 50 pips ayudó al sistema a salir de las operaciones de inmediato durante los momentos en que el mercado oscilaba. Además, noté que moviendo el stop cada 50 pips que el mercado se movía en el tradeEl favor de ayudó a asegurar pips y limitar la exposición al riesgo a medida que pasaba el tiempo. No sé ustedes, pero de donde vengo, ¡eso es gestión inteligente de riesgos!
Amabilidad para novatos: 5/10
Aunque tienes que hojear dos marcos de tiempo para trade este sistema, yo diría que sus reglas al entrar en un trade son bastante simples y directos. A los novatos les puede llevar un tiempo acostumbrarse a esto, pero estoy seguro de que lo entenderán con el tiempo.
Lo que veo como un desafío mayor para los novatos es el trade gestión que requiere el sistema. Es posible que no estén acostumbrados a la idea de abrir múltiples posiciones para una trade y mover stop loss a medida que el mercado se mueve a su favor. A menos que lo programe en un EA, también necesita cuidar al trade.
Puntuación total: 32/50
En total, el sistema obtuvo una puntuación de 32 sobre 50, pero tenga en cuenta que el sistema que probé es una versión MECANIZADA del sistema original. A decir verdad, a pesar de lo avanzados que son nuestros procesadores, los aspectos discrecionales de trading son demasiado difíciles de comprender para los robots. Ustedes, los humanos, nos ganaron allí, ¡les concedo eso!
En cualquier caso, creo que una puntuación de 32 es una nota respetable, aunque creo que todavía hay margen de mejora. Tal vez por eso el creador de este sistema, winstonereedha decidido hacer ajustes al original Trading el sistema MACD. Te sugiero que te pases por su hilo para ver las mejoras que ha hecho. Escuché que ha hecho algunos ajustes e incluso usa Bandas de Bollinger en su última versión del sistema!
Por ahora, parece que nuestra búsqueda del sistema del Santo Grial continúa…
Sistema del Santo Grial… ¡Encontrarte, debemos!